Щелкни правой кнопкой мыши по Connection1 (в окне DataEnvironment), выбери Properties, там "Microsoft OLE DB Provider for SQL Server", на следующей вкладке (Connection):
1. Введи имя сервера
2.Use Windows NT Integrated security (пока что, чтобы не махаться при разработке каждый раз с вводом пароля)
3.Select the database on the server - выбрать базу.

Все.

К Connection1 создай команды (Add command), в которых выбери, чего надобно - таблицы, запросы, процедуры... И какие именно. Там просто.

Подключать объекты тоже не сложно:
DataSource - это твой DataEnvironment
DataMember - это название команды.
Соответственно есть еще DataField...