Можно так
вполне работающий пример с MSSQL правда это коннекшн в
АДО но смысл тотже
Private Sub Button_Click()
On Error GoTo erOpendb

Set db = New Connection
db.CursorLocation = ...................................
db.Open "PROVIDER=MSDASQL;.......................;"

erOpendb:

If Err.Number = -2147467259 Then
MsgBox "Невозможно подключиться к бд", vbCritical
End If
End Sub