Tashkentskiy,

Если Вам нужно без грамма кода в VBA, то смотрите приложенный файл. Надеюсь поймёте идею. Увы, чтобы сделать многие вещи в Excel приходится создавать "лишнюю" колонку, которую в принципе потом можно скрыть.
Ну а если Вам и с кодом VBA годится :) , то можно более изящно сделать так, чтобы не выходили пустые ячейки, когда выбираем из списка. Для этого программно надо будет переопределять именованного диапазона "Город_" каждый раз (можно повесить на событие "Worksheet_SelectionChange").