собственно, вопрос в сабже, а чтобы было окончательно все понятно - пример кода на C++:

int CALLBACK BrowseCallbackProc(HWND hwnd,UINT uMsg,LPARAM lParam,LPARAM lpData)
{
switch(uMsg)
{
case BFFM_INITIALIZED:
SendMessage(hwnd,BFFM_SETSELECTION,TRUE,lpData);
break;
}
return 0;
}


...

wchar_t *selectPath=_T("D:\\");
BROWSEINFO pBrowseInfo;
ZeroMemory(&pBrowseInfo, sizeof(pBrowseInfo));
pBrowseInfo.hwndOwner = m_hWnd;
pBrowseInfo.lpszTitle = _T("Choose Directory");
pBrowseInfo.lpfn=BrowseCallbackProc;
pBrowseInfo.lParam=(LPARAM)selectPath;

LPITEMIDLIST pItemIDList = SHBrowseForFolder(&pBrowseInfo);
if (pItemIDList)
{
TCHAR strDirectory[512];
SHGetPathFromIDList(pItemIDList, strDirectory);
return strDirectory;
}