>> при вызове jsp c uri='my'

Подробнее, я не понял, что и как ты вызываешь.

>> <taglib-location>/WEB-INF/tlds/mytags.tld</taglib-location>

Уверен насчёт правильности синтаксиса? Я обычно в JSP прописываю конструкцию типа <%@ taglib uri="/WEB-INF/taglib.tld" prefix="tlb"%>, а в WEB-INF/lib кладу jar с таглибом собственно...