Это ему не поможет, а вот это ему поможет -
http://netbeans.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=141466] http://netbeans.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=141466

Неужели я один гуглить чутка научился )).
У тебя два пути решения - первый - выкинуть Swing Application Framework

- заменить все на стандартные компоненты свинг JFrame и т.д.), на который уже все забили, кроме тебя,
второй - указать этот долбанный ProxySelector т.к. по умолчанию он тянет системную настройку прокси. Т.е. он на ваш адрес бд пытается вылезти через прокси - и не могёт.
Удачи.

можно еще до инициализации соединения попробовать сделать так