DBGrid может иметь свой список полей, может брать его из DataSet (настраивается через окно, которое появляется если дважды щёлкнуть на DataSet), либо динамичеки формируется по тексту запроса или структуре таблицы.
То есть, чтобы динамически во время работы менять запрос и видеть его содержимое, необходимо либо удалить все настройки полей из DBGrid'a и DataSet'a.
Если при этом вам нужно настроить заголовки в таблице, то это делается в самой программе уже после открытия запроса (а не во время проектирования программы).
Как заголовки настраивать рассказывать? :)