1. перехвати WM_NCCALCSIZE - и вычисляй клиентскую область сам (не вызывай оконную процедуру контрола), опираясь на стили и EX-стили окна. Стандартный ComboBox по непонятной многим причине игнорирует флаги стилей, отвечающие за бордеры.

2. перехвати WM_SIZE - в зависимости от стиля тебе может понядобится "ручками" позиционировать содержащийся в ComboBox Edit-контрол (т.е. в зависимости от того - существует он там или нет).

3. перехвати WM_NCPAINT - и самостоятельно отрисуй (или нет) бордеры в зависимости от стиля окна.

усё.