Что касается механизмов, то к сказанному мелкософтом добавить ничего не могу.
Но из опыта применения обоих методов в связке ADO-ASP, могу сказать, что OLEDB дает около 10% прироста производительности. Кроме того, при использовании библиотеки TCP/IP, позволяет коннектится к серверам, к которым через ODBC законектится не получается. (Удаленные сервера и проч. трудности.)
При использовании OLEDB нужно обязательно проапгрейдить MDAC (последняя версия 2.7 кажется)
Иначе можете обнаружить огромное количество чудес в привычных запросах.
При использовании ADO старайтесь указывать как можно больше параметров рекордсета в явном виде.

Субьективно, мне OLEDB больше нравится.