Вообще-то это вопрос не по MS SQL, на такие вопросы ответы лучше искать в других форумах...

Есть такая функция Win API - SHBrowseForFolder, которая показывает окно, подобное "Locate Database file"
На Visual Basic-е ее вызов будет выглядеть таким образом:

'Декларируем необходимые функции, структуры и константы
Public Declare Function SHBrowseForFolder Lib "shell32.dll" (lpBrowseInfo As BrowseInfo) As Long
Public Declare Function SHGetPathFromIDList Lib "shell32" (ByVal pidList As Long, ByVal lpBuffer As String) As Long
Public Declare Function lstrcat Lib "kernel32" Alias "lstrcatA" (ByVal lpString1 As String, ByVal lpString2 As String) As Long

Public Const BIF_RETURNONLYFSDIRS = 1
Public Const BIF_DONTGOBELOWDOMAIN = 2
Public Const BIF_BROWSEINCLUDEFILES = &H4000

Public Type BrowseInfo
hwndOwner As Long
pidlRoot As Long
pszDisplayName As String
lpszTitle As String
ulFlags As Integer
lpfn As Long
lParam As Long
iImage As Integer
End Type

'Функция показывает юзеру дерево каталогов/файлов и возвращает путь к выбранному файлу
Public Function GetFilePath() as String
Dim tBrowseInfo As BrowseInfo
Dim szTitle As String
Dim lpIDList As Long
Dim sPath As String

szTitle = "Locate Database file" ' Заголовок окна
With tBrowseInfo
.hwndOwner = Me.hWnd
.lpszTitle = lstrcat(szTitle, "")
.ulFlags = BIF_BROWSEINCLUDEFILES 'Если необходимо выбрать только каталог, то используем константу BIF_RETURNONLYFSDIRS
End With

lpIDList = SHBrowseForFolder(tBrowseInfo)

If (lpIDList) Then
sBuffer = Space(MAX_PATH)
SHGetPathFromIDList lpIDList, sBuffer
GetFilePath = Left(sBuffer, InStr(sBuffer, vbNullChar) - 1)
End If

End Sub