Чего, какой ещё "кей"?
Открываете справку по "CREATE TABLE", там всё написано: https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/statements/create-table-transact-sql
авторON { partition_scheme_name ( partition_column_name )
| filegroup
| "default" } ]

Да, конечно, так и таблица тоже относиться к database.
Вы создаёте в базе таблицу, и указываете, куда, в каких файлах, её разместить.

А, ну да, как я не догадался...
На будущее, для экономии вашего времени, советую искать в справке по основному стейтменту, в котором вам нужно узнать про какую то тонкость его написания. А то там много слов, которые встречаются в самых разных местах.

Конечно, так и можно.
Не указываете on primary, а таблица всё равно туда попадёт.

В справке же указано, что это необязательный параметр.

Или, если точнее, указывается PRIMARY или DEFAULT

В PRIMARY всегда расположены системные объекты.
А в ту файлгруппу, которую вы указываете как DEFAULT, попадают таблицы, для которые не указана конкретная файлгруппа.
По умолчанию, если ничего не настраивать, DEFAULT=PRIMARY
Но, если база не ваша, то нужно это проверить, перед созданием таблицы.

Такого нету. primary есть всегда, нельзя указать on primary для базы данных.

Если вы при создании БД указываете список файлгрупп, то для одного из файлов нужно указать primary. Если же вы не определяете файлuгруппы, то primary указывать не надо.