Я делал просто: клиентская прога лезла периодически на сайт ЦБ и получала страничку курсов за период дат, заданных в урле. Затем эта же прога разбирала HTML, вычленяя курсы и сохраняла информацию в базу.
С помощью T-SQL сложнее, но скорее всего можно. Для этого понадобиться ActiveX компонент, способный получать урл в параметрах и забирать соотв. страничку из инета. Это может быть либо самописный объект (основанный на API из WinInet.dll), либо что-то уже готовое в системе. Например, можно попробовать заюзать объект "Microsoft.XMLHTTP". Несмотря на название, с его помощью можно закачать обычную HTML страничку из инета. Наверное подойдет и всеми любимый IE в качестве ActiveX-объекта "InternetExplorer.Application".
Это объект из T-SQL вызывается через процедуры sp_OA..., задается URL и получается стринг-страничка HTML. Далее нужно будет средствами T-SQL из этого HTML выкусить нужную информацию. Средства для работы со строками в T-SQL имеются, значит, задача решаема.

Задача осложняется периодически тем, что примерно раз в полгода формат задавания параметров в урле ЦБ менялся и все переставало работать. Приходилось разбирать заново их урл, понимать, что где, и вносить соотв. коррективы.
К этому надо быть морально готовым.

Вот быстренько накидал на VBScript код, беруший на сайте ЦБ курс доллара на 14 декабря. На T-SQL и с заданием даты параметром сами переведите. Мне уже некогда - иду пьянствовать со своей конторой.

set rec=CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
rec.Open "GET", "http://www.cbr.ru/currency_base/dynamics.asp?VAL_NM_RQ=R01235&date_req1=14%2F12%2F2001&date_req2=14%2F12%2F2001&val_name=%C4%EE%EB%EB%E0%F0+%D1%D8%C0", false
rec.Send
html=rec.responseText
pz=InStr(1,html,"<td align=""center"">14.12.2001",0)
if pz>0 then html=Right(html,len(html)-pz)
pz=InStr(1,html,"</table>",0)
if pz>0 then html=Trim(Left(html,pz-1))
pz=InStrRev(html,"</td>",len(html),1)
if pz>0 then html=trim(Left(html,pz-1))
pz=InStrRev(html,">",len(html),1)
if pz>0 then html=Right(html,Len(html)-pz)
kurs=trim(html)
msgbox kurs