Можно:

1) если написать класс колонки самостоятельно через DEFINE CLASS, но тут будет много мороки по встраиванию колонки в Grid

К сожалению, насколько я знаю, нет возможности создать класс колонки визуальными средствами

2) Есть метод AddProperty() который собственно и добавляет пропертю к указанному объекту, применим в том числе и к Column:

ThisForm.Grid1.Column1.AddProperty("NewProp",1)
ThisForm.Grid1.Column1.NewProp=2
?ThisForm.Grid1.Column1.NewProp

К сведению : У всех объектов FoxPro есть свойство TAG, которое по сути является коментарием не оказывающим никакого влияния на собственно работу объекта. А у объекта Column, кроме свойства TAG, есть еще и свойство Comment с аналогичным назначением.

Единственное ограничение - эти свойства принимают только символьные значения.