Существует совершенно бесплатный и официальный "HTML Help WorkShop", поставляемый с любой версией FoxPro. Это отдельное, внешнее по отношению к FoxPro, приложение.

Создание файла справки в формате CHM - это отдельный проект. Довольно трудоемкий. Для небольшого приложения, возможно, вы напишите его за неделю. Но будьте готовы к тому, что это потребует от вас значительно больше времени и сил.

Суть файла справки в формате CHM - это "сборник" отдельных файлов в формате HTM. Просто внутри CHM они определенным образом упорядочиваются и получают некие идентификаторы по которым к ним можно обращаться из вне файла CHM. В частности, из приложения FoxPro.