ИрычПри фокусе на Label появляется Popup.
Это как? Разве у объекта Label есть метод получения фокуса? Что Вы подразумеваете под термином "фокус на Label"? Какое событие?

Если есть событие "фокуса", то, очевидно, должно быть соответствующее событие "потери фокуса". Например, для объекта TextBox это методы gotFocus/LostFocus. Вот событие потери фокуса и используйте. Объекту TextBox или CommandButton при помощи настроек вполне можно придать внешний вид Label и использовать методы gotFocus/LostFocus для активации/деактивации меню

Кроме того, если активировать POPUP без опции NOWAIT, то он и сам с успехом закроется при потере фокуса. Хотя, конечно, в этом случае симуляция меню будет не вполне корректная.

PS: Для FoxPro "стандартом" является меню в главном окне приложения. Для сопровождения подчиненных окон добавляется/удаляется пункт все в том же главном окне приложения. А в подчиненных окнах меню нет. Совсем. Именно на такой интерфейс FoxPro и рассчитан. Любой другой интерфейс потребует дополнительных усилий от программиста. Иногда (как в Вашем случае) достаточно существенных.