Написать асинхронное выполнение запроса. Что тут еще можно сказать.

Если работаешь с файл - сервером (у MS SQL, режимы управления как Вы будете данные дергать есть), то для поточной обработки запросов/изменений, нужно соотвественно запустить твою функцию в отдельном потоке. Пусть себе выполняется, фок не будет ждать окончания выполнения операции, можешь еще что нить считать, менее трудоемкое. По окончании запроса, тебе собитием сообщат , что мол все. Выборка закончена. Данные лежит так и там.
Весь этот механизм организуется через потоки написанные в FLL и использование еще одной фоксовской COM DLL. Ранним связываением делаем связку с твоим классом в фоксе интерфейса из СOM DLL , метод которой ты дернул из FLL. IMPLEMENTS стработает и дернется твой связанные метод твоего класса.
P/S: Тема длинная, но полезная.