Друзья!
Помогите, пожалуйста, решить задачу !
Очень интересует формула и ход решения.

На <дату Н> стандартное отклонение значений Фондового индекса составило 1,75 %. В соответствии с рекомендациями Базельского комитета и при предположении о нормальном распределении дневных изменений фондового индекса, рассчитайте в процентах значение стоимостной меры риска (VAR) для позиции по портфелю стоимостью 2,3 млн. рублей
Ответ: 38,7 % от рыночной позиции

Вот здесь может быть подходящая теория http://vernikov.ru/management/bankovskij-menedzhment/item/188-bankovskie-riski-uchebnoe-posobie.html.

Заранее благодарю!