Мне хватило в свое время документация на ту СУБД, которую я начал изучать (DB2). Учитывая то, что у каждой СУБД есть свои особенности и не только в плане SQL, а в плане наличия утилит и т.п., то начинать надо с той СУБД, с которой Вы будете работать.
Потом были доп. доки, которые нарыл в форумах и т.п.
Потом подготовка к экзаменам и сдача экзаменов - тоже здорово помогло.
Очень важно иметь удобную среду создания/отладки SQL запросов, где можно "покатать" всё ручками, посмотреть результат, план запроса (оптимизация) и т.п. Есть хорошая прога: DbVisualizer, но он, к сожалению, не бесплатный. Понимает через JDBC кучу СУБД. В триале функционал обрезан.
Думаю если Вы поищете в форуме по своей СУБД, то тоже много чего найдете.

Ок, MS SQL 2000 вот та СУБД, которая у Вас есть на данный момент.
Предполагаю, что после установки, у Вас будет полная документация.
Кроме того есть топик по данной СУБД.
Да, еще, учиться хорошо на какой нибудь конкретной задаче, в противном случае, Вам придется читать всё, а оно надо? Нет. А при конкретной задаче Вы узнаете некоторые подводные камни конкретной СУБД и обучитесь простейшим приемам работы с базой. Также при поиске решения проблем, Вы прочитаете гору литературы, в которой Вы не сразу найдете то, что Вам надо, а вычитаете попутно и еще какую то информацию, которая также осядет в голове (может быть не сразу). По любому, опыт набирается в процессе решения конкретных задач, а не чтение теории, пусть даже с примерами.
Да, в чистом виде SQL программисты может и нужны, не знаю, чаще программер дополнительно к языкам знает SQL (и приемы работы) для какой то одной (или нескольких) СУБД. Мы, к примеру, пишем на плюсах, активно используем SQL. Хмм.. как тут в приват то написать..
Всё это ИМХО, разумеется.