По умолчанию в ADO стоит режим AUTOCOMMIT = ON , поэтому после каждого insert дается команда COMMIT. Для подавления данного режима надо принудительно давать команды

Connection.Execute("BEGIN TRANSACTION");
Connection.Execute("set implicit_transactions off");

на сервер уйдет
BEGIN TRANSACTION
set implicit_transactions off

и уже в конце всех пакетов
посылать
Connection.Execute("Commit");

а лучше всего инсертить записи без union
друг за другом

BEGIN TRANSACTION
set implicit_transactions off
insert into table
select 1,2,3
insert into table
select 4,5,6
commit