Shocker.ProКаким учебником пользуешься? Группировка - штатное средство и в учебниках описана.штатный вариант группировки редкосное говно с адскими тормозами.
с объединением ячеек в стандартном гриде тоже всё не просто, в свое время пробовал делать через костыли, группировку, ведь ячейки в гриде лежат в расширенной версии Grid'а и можно легко задать из нужный Span, косяк в том, что навигация при этом ломается :(

Проект GridTree
Вирус тоталь
Состряпал на коленке за 15 минут вам пример, мне лень было пилить стиль для DataGrid и стиль для разных строк, по этому в качестве источника взял дерево папок с диска C:
Реализовано кривенько, но может и поможет вам данный пример.
С помощью такого подхода я делал практически все виду группировок,
стрелку можно разместить как в 1 колонке, так и в заголовке, в зависимости от необходимости, но обычно групповая строка не имеет ячеек или имеет свой шаблон, где эта стрелка уже добавляется ручками.

используется шаблон обозревателя, там еще как то можно прикрутить встроенное контекстное меню, но в примере оно не завелось с пинка и мне лень копать, я этим все очень дано не занимался. Если будут вопросы, пишите я вам подскажу.

в примере, реализация ComboBox с деревом и мультивыделением, + DataGrid с иерархией. + ленивая загрузка папок, реализация которой мне не очень нравится. И много чего еще, что идет в комплекте со всей этой требухой
За плохое качество примера, сори, делал как можно быстрее