Вот так будет канонично и универсально, с поддержкой AccessKey.
У Label, есть свойство Target, в котором можно указать, какой объект связан с меткой.
TextBlock\AccessText экономичнее чем Label, так как Label это ContentPresenter, но думаю, это не критично.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
<Window x:Class="WpfApplication25.MainWindow"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
<Window.Resources>
<Style TargetType="{x:Type Label}">
<Setter Property="Margin" Value="5"/>
<Setter Property="VerticalAlignment" Value="Center"/>
<Style.Triggers>
<DataTrigger Binding="{Binding Target.IsKeyboardFocused, RelativeSource={RelativeSource Self}}" Value="True">
<Setter Property="TextElement.Foreground" Value="Red"/>
</DataTrigger>
</Style.Triggers>
</Style>
<Style TargetType="{x:Type TextBox}">
<Setter Property="Margin" Value="5"/>
</Style>
</Window.Resources>
<Grid Height="Auto" VerticalAlignment="Top">
<Grid.ColumnDefinitions>
<ColumnDefinition Width="Auto"/>
<ColumnDefinition/>
</Grid.ColumnDefinitions>
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition/>
<RowDefinition/>
</Grid.RowDefinitions>
<Label Content="_Name"
Grid.Column="0" Grid.Row="0"
Target="{Binding ElementName=Name}" />
<TextBox x:Name="Name"
Grid.Column="1" Grid.Row="0" />
<Label Content="_Surname"
Grid.Column="0" Grid.Row="1"
Target="{Binding ElementName=Surname}" />
<TextBox x:Name="Surname"
Grid.Column="1" Grid.Row="1"/>
</Grid>
</Window>
