У DataGrid есть небольшая проблема, при удалении строки он не запрашивает подтверждения. Самый простой вариант:

private void dataGrid_PreviewKeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
if (e.Key == Key.Delete)
{
if (MessageBox.Show("delete?", "", MessageBoxButton.YesNo, MessageBoxImage.Question) == MessageBoxResult.Yes)
{
dataGrid.CanUserDeleteRows = true;
}
else
{
dataGrid.CanUserDeleteRows = false;
}
}
}

Но здесь есть проблема. При нажатии клавиши Del в режиме редактирования ячейки запрос на удаление так же запрашивается?

Как вариант запрашивать: ((DataGrid)sender).CurrentCell, преобразовывать к DataGridCell и читать свойство IsEditing, но CurrentCell возвращает DataGRidCellInfo и к DataGridCell оно не преобразовывается.

Roman Mejtes, Спасибо в следующем проекте так и сделаю. Здесь удаление должно происходить в обработчике событий.

Roman Mejtes,
Обработчик нажатия клавиши Del при выборе строки - удаления строки,
при редактировании ячейки редактирование TextBox или еще чего.
Понятно, что не MVVMЮ, но это будет в следующем проекте.

В принципе, я уже нашел решение. Сейчас выложу.

UncleJo, На решение меня навел следующий код:
DependencyObject dep = (DependencyObject)e.OriginalSource;
while ((dep != null) && !(dep is DataGridCell))
{
dep = VisualTreeHelper.GetParent(dep);
}
if (((DataGridCell)dep).IsEditing)
{
MessageBox.Show("Редактируется Ячейка");
}
else
{
MessageBox.Show("Строка выделена");
}
Так вот если ячейка не находится в режиме вставки тип dep DataGridCell, если в режиме вставки, то надо пройти по дереву и прочитать поле IsEditing. По мне, достаточно проверить тип e.OriginalSource, если DataGridCellто режима редактирования ячейки нет.