using System.Windows.Interop;

        bool allowClose = true;
        private const int
            WM_SYSCOMMAND = 0x112,
            SC_CLOSE = 0xF060;

        private void Window_Closing(object sender, System.ComponentModel.CancelEventArgs e)
        {
            if (allowClose == false)
            {
                if (MessageBox.Show("Закрыть приложение?", "Выход", MessageBoxButton.YesNo) == MessageBoxResult.No)
                {
                    e.Cancel = true;
                    allowClose = true;
                }
            }
        }

        // вызывается для поддержки взаимодействия с Win32
        private void Window_SourceInitialized(object sender, EventArgs e)
        {
            HwndSource source = (HwndSource)HwndSource.FromVisual((Window)sender);
            source.AddHook(WndProc);
        }

        // сам обработчик событий, который получает все сообщения окна Win32
        private IntPtr WndProc(IntPtr hwnd, int msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, ref bool handled)
        {
            if (msg == WM_SYSCOMMAND)
            {
                if ((int)wParam == SC_CLOSE)
                    allowClose = false;
            }
            return IntPtr.Zero;
        }