XP, зачем тебе это понадобилось? В теории это возможно при условии что на клиентском есть общая папка, или что-то аналогичное, и сервер имеет к ней доступ.

Сервис-ориентированная архитектура придумана чтобы ослабить связи между разными компонентами. Создание файла на клиентском файле очевидно это правило нарушает. Делать так не следует. Передай клиенту бинарные данные, пусть он сам создаст файл. Или можно создать на сервере общую папку куда сервис положит файл, а клиент его заберет.