мне на этом форуме советовали,
что Майкрософт НЕ советует сохранять Connection
в сессиях. ( ссылку не помню)

Но суть статьи в том, что Драйвер SQL Server а также ODBC при частом коннекшине, еще какое-то время по окончания соединения держат соединение в пуле.

По этому - выыигрый от использования сессий - маленький, однако проигрыш большой, т.к. сессия
1) может оборваться и надо постоянно отслеживать состояние объекта коннекшен, а то будет выскакивать ошибка
2) при обрыве сессии, сессия зависает и коннекшен остается открытым, а при обращении др. юзера к БД - открывается новый коннекшен, тратится доп. время и память...