Сделай свою коллекцию не пожелеешь.

Например:
DataSet.Orders - грузим 10 строк
DataSet.Employees - грузим 5 строк

Создаем класс 1 коллекцию - наследник от CollectionBase.
Создаем класс 2 - "запись" для коллекции и помещаем в него Public Property в количестве равном необходимому кол-ву столбцов в сетке. В конструкторе этого класса передавай или номер строки или его ключ, чтобы по нему в Public Property можно было найти эту строку в таблице DataSet-а.
В класс 1 методом Add добавляем эти "записи".

Вообще существует много способов для решения твоей проблемы, но мне кажется этот - лучший. Здесь можно, например, переопределить каким образом будет происходить сортировка различных типов данных. Кстати Employees можно грузить в его Public Property-сах, т.о. если все столбцы относящиеся к этой таблице юзер сдвинет за видимые пределы сетки, то она (сетка) не будет обращаться в ее Public Property, а значит, и загрузки этой ты производить не будешь.