В общем случае никак. Перед открытием документ ворда сохраняется в Temporary Internet Files, а ворд не имеет ни малейшего понятия кто его (ворда)открывает.
В более частном случае возможны два варианта
1. Определить hwnd текущего окна через GetForegrowndWindow и пройтись по дереву окон к корню, найти hwnd окна ie, от него в обратную сторону и найти окно адресной строки, из которого с помощью SendMessage + WM_GETTEXT получить адрес.
2. Для каждого скачанного в кеш файла, винда сохраняет урл, откуда он был получен. По имени вордовского документа можно попытаться восстановить этот урл, но я не имею ни малейшего представления как.