Я так понял, в этом контроле имеется стандартная обработка нажатия клавиши Delete, которая удаляет выбраную строку.

Как подавить этот обработчик?

Руки-крюкиEsofter,

Отключить возможность удаления (CanRemoveColumns, или типа того)

Подавить можно в обработчике PreviewKeyDown
OnPreviewKeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
//тут делаем свои действия
...

//подавляем
e.Handled = true;
}