var 
hPreLoad : HWND;
Dummy : DWORD;
hThread : HWND;
hEvent: HANDLE;

 //--------------------------------------------------------- 

 function  PreLoadDialogProc(hWndDlg : HWND; Msg : Longint; wParam, lParam : Longint) : Boolean; stdcall;
 begin 
Result := False;
 case  Msg  of 
 // не всегда выполняется 
WM_INITDIALOG : hPreLoad := hWndDlg;
          SetEvent(hEvent);  // переводим событие в сигнальное состояние 
WM_COMMAND:
 case  LOWORD(wParam)  of 
IDOK,
IDCANCEL : EndDialog(hWndDlg, ord(True));
 end ;
 end ;
 end ;

 //--------------------------------------------------------- 

 procedure  PreLoadDialogThread;
 begin 
DialogBox(hInstance, 'ID_PRELOADDLG',  0 , @PreLoadDialogProc);
 end ;

 //--------------------------------------------------------- 

 begin 
...
  //создаем событие в несигнальном состоянии 
hEvent := CreateEvent( NIL ,  0 ,  0 ,  NIL );
hThread := CreateThread( NIL ,  0 , @PreLoadDialogThread,  NIL ,  0 , Dummy);
...  // выполняемая задача 

  // ждем перехода события в сигнальное состояние, после чего убиваем за ненадобностью 
WaitForSingleObject(hEvent, INFINITE);  CloseHandle(hEvent); hEvent :=  0 ;
SendMessage(hPreLoad, WM_COMMAND, IDOK,  0 );  // Не всегда hPreload известен, иногда 0 
hPreload :=  0 ;
 if  hThread <>  0   then 
 begin 
WaitForSingleObject(hThread, INFINITE);
CloseHandle(hThread);
hThread :=  0 ;
 end ;
...
 end ;

hThread := CreateThread( NIL ,  0 , @PreLoadDialogThread,  NIL ,  0 , Dummy);
...  // выполняемая задача 

CloseHandle(CreateThread( NIL ,  0 , @PreLoadDialogThread,  NIL ,  0 , Dummy));

    hThread := CreateThread( NIL ,  0 , @PreLoadDialogThread, Pointer(hWndDlg),  0 , Dummy);

    CreateThread( NIL ,  0 , @PreLoadDialogThread, Pointer(hWndDlg),  0 , Dummy);