Вот если б все руководствовались при выборе стратегии инвестирования этими подходами, так это дело было б гораздо более предсказуемым, бо стохастические дифуры хоть и стохастические, а всё по-любому лучше чем вся остальная хрень типа технического и фундаментального анализа. Тут дело то ни в этом. Как завещал Ильич, нет такого преступления на которое не пойдёт капиталист если ему светит норма прибыли хх процентов.

Строго говоря - нет. Даже в классе нестохастических диффуров есть такие, которые не соответствуют Вашему утверждению, т.е. в фазовой плоскости решение крутится возле странного аттрактора, но совершенно случайным образом. А уж у стохастических прямо в самом уравнении торчит "член" представлющий условно говоря белый шум, так что там детерминизма не может быть по-определению.

Ув. Д. Гаврилов,

В принципе я с Вами согласен и имею лишь пару замечаний:

1.Российский финансовый рынок и сейчас а уж в 1998 году и подавно был и остаётся довольно простой конструкцией (по сравнению с финансовыми рынками Западной Европы и США). Так что экстраполировать Ваш успех на "них" стоит с определённой долей здравого скептицизма. Хотя опять же оговорюсь, всё это имеет место быть и там, более того, это вообще ихнее ноухау.
2.Собственно мой поинт в отношении технического и фундаментального анализов был тот, что доля субьективизма в обоих велика и неизбежна. А в мат моделях... ну, теоретически её нет. Поэтому если торгуют миллионы роботов-программ без какого то либо вмешательства людей, даже с учётом того, что каждый робот по-своему аппроксимирует и решает стохастический диффур, статистически картина становится предсказуемой. Ну да, это конечно утопия, я ж и не спорю...