|
Quant vs. Программер: плюсы минусы
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Математика там не то чтобы очень мегаматематическая. 90% квантов, я думаю, считают по надроченным методам и никакой рокетсайенс не изобретают. От них требуется только очень хорошо и быстро это рюхать. Другое дело, что тебе придется соревноваться с чуваками, которые вышли с мехмата на год раньше положенного, а в школе рвали рф по матану. Если это китаиси, умножь количество задротов на сто, без потери качества. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
12.04.2010, 21:15 |
|
Quant vs. Программер: плюсы минусы
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Бумбараш Пацанчики с мехмата задроченные за такие места деруться и остаются единицы. Это как бэ с русского рынка. А на международном рынке есть кетайцы, которые гигазадроты и с матаном у них всё ровно. "Если ты пацанчик ровный то все будет з..сь". Вопрос: А куда же тогда двигать ровному пацанчику? :) З.Ы. Если честно разговоры про засилие китайцев мне напонимают страшные байки про индуских программистов, правящих миром. Да их много (китайцев и индуссов), но работа для "ровных пацанчиков" всегда есть :) Иначе бы в Сити были бы одни китайцы, а в Калифорнии жили бы 99% индусов. Тем не менее спасибо за расклад. Очень интересно. В принципе после разговоров с некоторым количеством людей в онлайне и оффлайне я понял, что единой правды о кв0нтах нет :) У каждого своя точка зрения, свой жизненный и рабочий опыт,... Но в целом правда в том что платят не плохо :), и это радует. Особенно радуют цифры в фронт офиссе, а в миддл офисе и "простым" программером быть нормально. Но до туда (фронт офисса) пока что дальше чем до Луны. З.ы.ы. Матан 2 года (4 семестра) в универе грыз... И о чем жалею, что ни один лектор не обмолвился, что математика в финансах рулит, причем конкретно. Парадокс. Решали зубрили запредельные для мозгов задачи, а что как и где на практике применяется так прошло мимо. Хотя у нас многие потом в РЭШ за финансами уходили. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
12.04.2010, 23:07 |
|
Quant vs. Программер: плюсы минусы
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Ну вот РЭШ хотя бы. Я не знаю точно, но думаю там процентов десять выпуска работают квантами натуральными. Вот если ты уверен, что ты там в десять процентов попадешь(хотя не все, конечно, прут в кванты), то можешь поковыряться. РЭШ вообще даже не квантов готовит, потому что там не финансы. Там есть финансовая программа, но она программа какая-то наоборот - туда уже идут папики, которые с опытом в банках, как в ЛБС, такая себе вечерняя школа, когда во всём мире по другому - на нормальные финансы конкурс больше и туда сложнее попасть, чем на экономику, ибо там больше бабла. А экономика это как бэ более социальная наука - там меньше бабла. Сказать, что там где то круче математика, или что она вообще очень крутая - это не так, просто очень велика конкуренция задротов. А про китайцев и индусев - всё так. И все программисты индусы и все китайцы рулят в задротных технарских профессиях. Просто очень много читал про состояние пхд и других сайенс-релейтед областей. Везде пишут, что технарские\сайенс пхд забиты азиками. Местных белых на фак два человека. Один еврей, другой нееврей, просто местный чудик. Олимпиады по матану в эсашай школного там уровня и всякого другого - из десяти человек один еврей, остальные китайцы. Сик транзит глория мунди. Последним абзацем чо-то отклоняться стал. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
12.04.2010, 23:40 |
|
Quant vs. Программер: плюсы минусы
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Кстати в эрефии тоже есть позиции по подобному профилю. Там зп, конечно, не "квант в лондоне". Но выше, чем у хорошего программиста, которых единицы(150к рур пер манс). И будут всё востребованнее, ибо наши банки не смогут долго конкурировать, без нормального анализа, надо в миру работать, а там откатный анализ не действует. Собственно поэтому хороший финанализ и риски сидят не в гос банках. У которых там эффективные мэнеджеры втб, и путипут в роли доктора по тв выстраивают тренды. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
12.04.2010, 23:53 |
|
Quant vs. Программер: плюсы минусы
|
|||
---|---|---|---|
#18+
автор xxxx: Матмех отзывает 500 000 своих выпускников. Причина отзыва: во втором томе Фихтенгольца на странице 187 в формуле XVIII.56 отсутствует нормирующий оператор ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
15.04.2010, 04:55 |
|
Quant vs. Программер: плюсы минусы
|
|||
---|---|---|---|
#18+
вот мне интересно ведь все эти деривативы - это ж пузырь и кванты обсчитывали модели на основании которых трейдеры и надули этот пузырь, который стал кризисом, об этом сейчас только ленивый не говорит, имхо, финансы и экономика - это та область где математика не работает ни фига, я имею в виду не простые расчеты всяких roa, roi, а использование всяких навороченных стохастических моделей для прогнозов и инвестиций это ж лохотрон, такой же как МММ, правда рассчитанный на лохов с образованием, типа мы в работе используем супер навороченные математические модели, так что несите нам ваши денежки не понимаю как люди этого не понимают ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
30.04.2010, 08:24 |
|
Quant vs. Программер: плюсы минусы
|
|||
---|---|---|---|
#18+
это очень интересная тема - особенно интересно поговорить с теми у кого есть какая то аргументированная позиция и опыт соответствующий. А что вы имеете в виду под "это же пузырь"? Понимаете - все наше будущее - это пузыри. Это моя позиция к которой я шел последние 10 лет. Велком то касино. (это приветствие которое прилагается вместе с офером кванту) Да это - пузыри. Они надуваются ничем необеспеченными "деньгами" которые "печатаются" на хард драйвах в виде байтов. Пока деньги будут так печататься что то должно их сожрать. Проблема тут в том что делать со сбережениями. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
30.04.2010, 18:52 |
|
|
start [/forum/topic.php?fid=7&gotonew=1&tid=749562]: |
0ms |
get settings: |
9ms |
get forum list: |
15ms |
check forum access: |
4ms |
check topic access: |
4ms |
track hit: |
46ms |
get topic data: |
10ms |
get first new msg: |
7ms |
get forum data: |
2ms |
get page messages: |
55ms |
get tp. blocked users: |
1ms |
others: | 305ms |
total: | 458ms |
0 / 0 |