Есть такой код (упрощен для примера)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
For i = 1 To n


With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:="TEXT;http://ichart.finance.yahoo.com/table.csv?s=" & Sheets(2).Cells(i, 1).Value & "&d=3&e=12&f=2009&g=d&a=0&b=2&c=1962&ignore=.csv", Destination:=Range("$A$1"))
.FieldNames = True
.RowNumbers = False
.FillAdjacentFormulas = False
.PreserveFormatting = True
.RefreshOnFileOpen = False
.RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
.SavePassword = False
.SaveData = True
.AdjustColumnWidth = True
.RefreshPeriod = 0
.TextFilePromptOnRefresh = False
.TextFilePlatform = 866
.TextFileStartRow = 1
.TextFileParseType = xlDelimited
.TextFileTextQualifier = xlTextQualifierDoubleQuote
.TextFileConsecutiveDelimiter = False
.TextFileTabDelimiter = False
.TextFileSemicolonDelimiter = False
.TextFileCommaDelimiter = True
.TextFileSpaceDelimiter = False
.TextFileColumnDataTypes = Array(2, 1, 1, 1, 1, 1, 1)
.TextFileTrailingMinusNumbers = True

On Error Resume Next

.Refresh BackgroundQuery:=False

If Err.Number = 1004 Then
b = 1
End If


End With

If b = 1 Then GoTo EXIT_SUB

Worksheets(3).Cells(i + 1, 1).Value = Worksheets(2).Cells(i, 1).Value

:EXIT_SUB

Next i

End Sub

-------------------------------------------------------------------------------------------

Макрос берет названия фирм с Sheets(2).Cells(i, 1).Value, формирует ссылку и скачивает данные. Но не все компании, указанные в списке на Sheets(2), есть в finance.yahoo.com. Если такой компании нет, соединение не может установиться и возникает ошибка 1004. Чтобы обойти ошибку, я установил Resume Next, обходит, но после первого появления ошибки на последующих i больше не происходит соединения по команде .Refresh. Даже не пытается законнектиться, просто проскакивает строку с этой командой.