Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
    ' В стоку myFormula далее запишем имя списка для выбора
    Dim myFormula As String
    MsgBox ActiveCell.Column
    ' Если ячейка не в теле таблицы, выход из макроса
    If Target.Row <  4  Or Target.Column >  2  Then Exit Sub
        
    ' Проверяем номер столбца таблицы
    Select Case Target.Column
    ' Для 1-го столбца только один список
    Case  1 
        myFormula = "=Страна"
    ' Для 2-го столбца имя списка значений находится в предыдущем столбце
    Case  2 
        myFormula = "=" & Target.Offset( 0 , - 1 ).Value
    End Select
    
    ' Определяем условия проверки данных
    With Target.Validation
         On Error Resume Next
        .Delete
        .Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:= _
        xlBetween, Formula1:=myFormula      'Присвоили: "=<имя нужного списка>"
        .IgnoreBlank = True
        .InCellDropdown = True
        .InputTitle = ""
        .ErrorTitle = ""
        .InputMessage = ""
        .ErrorMessage = ""
        .ShowInput = True
        .ShowError = True
    End With
End Sub