добрый день! прочитал много умного про ГПСЧ, ничего не понял вообще. Понял только то, что =слчис() в excel или rnd() в vb работать будут плохо, а точнее, некорректно для моей задачи. может кто встречал реализации алгоритмов ГПСЧ, которые можно прикрутить к excel? заранее спасибо!

AkinaPlanBПонял только то, что =слчис() в excel или rnd() в vb работать будут плохо, а точнее, некорректно для моей задачи.ну как минимум познакомьте социум со своей задачей, что ли...я много испытаний монте-карло что бы получить распределение потерь в соответствии с моей моделью. участвуют три набора случайных переменных, определяющие исходы кажлдого эксперимента. соответственно, мне нужны три больших ряда числе (по 500к элементов в каждом), чем случайнее, тем лучше. Текущая реализация настроена таким образом, что при пересчете листа все три набора случайных числе так же пересчитываются и это бы не хотелось менять, если честно.


я что-то уже качнул на алгоритме Mersenne Twister. но там вот какая штука, массив генерируется формулой =NtRand(Size;Algorithm;Random seed1;Random seed2), где:
Size - размер генерируемого массива;
Algorithm - алгоритм генерации случайного числа;
Random seed1 и 2 - точки, от которых отталкивается алгоритм при создании псевдослучайного ряда.
вместо Random seed1 и 2 можно воткнуть любые числа, если два раза получить ряд при помощи одинаковых Random seed1 и 2, то он будет полностью идентичен. можно их кодом менять каждый раз на новые тупо по порядку, видимо. надо вкурить сам алгоритм, че за числа такие...

exp98, начальное число для СЛЧИС() действительно нельзя задать (т.е. нельзя установить зерно set.seed=i и от него плясать дальше и при желании восстановить случайный набор) - это первая проблема. вторая - генератор слчис() имеет маленький период (вроде разрядность винды*2).

я остановился на алгоритме ГПСЧ Мерсенна. У него гигантский период, цитата Вики: "Псевдослучайная последовательность, порождаемая вихрем Мерсенна, имеет очень большой период, равный числу Мерсенна, что более чем достаточно для многих практических приложений". Для криптографии он не годится, но мне нужно просто генерить псевдорандом, так что отлично. Нашлась даже надстройка для excel, которая это делает =NtRand(). Далее я поступил так, как мне позволяет мой программерский скилл: циклом на VBA заводил в формулу =NtRand() значение "зерна" и сохрянял нужный мне результат (благо массив пересчитывается при каждом обновлении "зерна"). Результат отличный: всего за 32 часа я провел 50000 экспериментов...

короче я решил всю эту штуку попытаться повторить в специализированном статистическом ПО. т.к. spss у меня теперь нет, пытаюсь делать на R!. Пока ничего толкового не написал, но по прикидкам 500к экспериментов должны отработаться где-то за 3-4 часа. Главное что бы вообще начало работать...

Если есть на этом форуме спецы по R, буду очень благодарен за советы.
P.S. векторизация - явно не мой конек.

exp98А что за векторизация? в R! вместо колонок и строк вектора. Он ими крутит быстрее