1 оформлением: создать два шэйпа разных цветов.
По клику один скрыть, другой показать. Возможно есть и реакция изменения цвета. Но в любом случае это клик не по объекту.
2 макросами.
отслеживать событие клик на фигуре/листе.
Если фигура (шэйп активный) подходит -
есть гиперссылка, шэйп нужного типа
Менять цвет
При смене страницы возвращать назад или также скрывать/ отображать шэйпы разных цветов.
Лучше использовать шэйпа собственного класса

3 макросы
Если Шейп всегда имеет текст с гиперссылкой, цвет шрифта после клика меняется. Повесить в цикл проверку и для шейпа с нужным цветом шрифта (активированной ссылки) менять ещё и заливку шэйпа.

4 макросы
Если Шейп всегда квадратный, то можно использовать не фигуру, а activex кнопку. Ее внешний вид несложно настроить и событие для кнопки клик есть и для двойного щелчка.

5 фантазии
Визио позволяет многое. Может сменить ПО?