Dan-K,

Предыдущее сообщение сорвалось... Удалите, пожалуйста, кому не лень.
Возможный вариант приложил

Если не использовать элементы Frame, то будет работать, как описал Уокенбах.
Так как у Вас каждый текстбокс находится внутри отдельного элемента Frame, то Frame устанавливают свои правила навигации: внутри – с нулевого индекса, снаружи – по индексу Frame.
Если установить у элемента формы свойство TabStop = False, то элемент не будет получать фокус при навигации.
В Вашем первоначальном примере (без кода) можно установить вручную свойство TabStop = False для Frame1 и Frame2. При этом получим почти то, что и требовалось – переход будет осуществляться на единственный элемент CommandButton1 с TabStop = True. Но уйти с CommandButton1 по Tab или Shift-Tab уже не удастся, так как некуда.
При переходе на CommandButton1 можно восстановить TabStop = True для Frame1 и Frame2, тогда будет куда переходить.

Наверно, есть и другие, менее извращенные варианты :-)

Так проще и правильнее:
Private Sub Frame2_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
Me.CommandButton1.SetFocus
End Sub

Не припомню, чтобы по формам что-то подробное попадалось.
В основном приходится узнавать методом проб и ошибок, по справке и по форумам.
Но Уокенбах "Профессиональное программирование на VBA в Excel 2002(3,7)" все же заслуживает внимания.
Список другой литературы есть, например, http://www.planetaexcel.ru/forum.php?thread_id=8763] здесь , но Вам он, похоже, знаком ;)