есть специальная апи функция
IsWindow

IsWindow=1 значит окно просто скрыто а не уничтожено
более того если делать fmrInstance.Hwnd тк оно всегда будет существовать тк этот вызов создает окно если его еще не было

авторкомпонент от моей программы встраивается в стороннее окно


это можно сделать кучей способов

но отследить закрытия окна можно с помощью обработки WM_DESTROY это самый надежный способ
а может окно которое закрывается может послать событие тогда его можно обработать

еще можно просто FindWindow это гораздо проще

авторно там несколько таких окон с таким же классом и текстом


ну так они чем-то все равно отличаются
например принадлежат одной и той же thread
соответственно находим thread нашего окна
потом находим родительское окно по заголоваку или классу и у которого тот же thread

авторподробнее с WM_DESTROY


это низкоуровневый подход
вариант 1 надо переопределить оконную процедуру родительского окна отловить в ней WM_DESTROY и послать в этом обработчике сообщение дочернему окну
вариант 2 использовать SetWindowsHookEx CBT_HOOK тогда событие удаления окна придет в процедуру обработки

кстати если наше дочернее окно закрывается когда закрывается родительское то в дочернее окно тоже придет WM_DESTROY те все операции по отслеживанию закрытия можно делать с нашим окном а не с родительским а родительское вообще не трогать

есть хендл окна
для него есть специальный системный вызов который позволяет задать свою собственную процедуру окна
естественно собственную процедуру окна надо написать
после установки собственной процедуры окна обрабатываем сообщения которые нас интересуют остальные сообщения передаем оригинальной процедуре окна

поищите
"переопеределение процедуры окна"

у меня нет готового кода