Написать свой комбобокс.

Кстати тема очень серьезная.
Меня лично - просто жутко бесит невозможность изменения ActiveX компонентов, (вспоминается vcl), однажды из-за этого пришлось написать собственный датагрид. Как вспомню - так пот прошибает.