With gConnection
.Provider = "SQLOLEDB"
.ConnectionTimeout = 100
.CommandTimeout = 100
.Properties("Data Source").Value = ....
.Properties("Initial Catalog").Value = ....
.Properties("User ID").Value = ...
.Properties("Password").Value = Inputbox("Введите пароль","Авторизация","******")
.Open
End With

Это в лоб,а можно красивее чтобы пароль был св-вом класса и вводился черех TextBox с маркером пароля*