k-nike2Как проверить существует ли БД, прежде чем к ней подключаться?В общем случае это невозможно.
Некоторые базы предоставляют клиентам возможность сделать поиск серверов БД по локалке или по указаным подсетям, но только через родные клиентские интерфейсы. Через ADO этот сервис недоступен совсем.

Самое реальное в твоем случае это использовать cn.ConnectionTimeout=X где X это количество секунд в течении которых клиент пытается найти сервер. По умолчанию там стоит 15, но для серверов в LAN можно вполне снизить до 2-3 секунд.
Если за указаное время клиент не смог подцепиться к серверу - cn.Open завершится с ошибкой.

k-nike2Что за стандартный диалог "Свойства связи с данными" с выбором драйвера OLE DB?Если провайдер не смог установить связь с базой, он может вернуть ошибку, а может показать свой встроенный диалог в котором пользователь сможет подправить первоначально заданую строку коннекта и попытаться подконнектится снова.
Бери документацию на своего провайдера (у тебя это IBProvider) и смотри есть ли у него такая возможность вообще и если есть, то какими флагами в строке коннекта этот диалог запрещается или разрешается.

k-nike2И "самое главное" - откуда брать hWnd? Без hWnd не могу попробовать это на примере.Это хендл родительского окна. Диалог коннекта который будет отрисовывать провайдер будет рисоваться модальным для окна твоего приложения. Можно в hWnd кинуть 0 и тогда диалог не будет модальным.

k-nike2Я в терминологии не очень, но разве клиент-серверная БД, которой является InterBase не может быть файловой? Там же вся база в одном файле .gdb и содержится!Не важно где она содержится, важно как к ней доступ идет.
Даже если ты нашел файл sklad.gdb, не факт что ты сможешь к нему подключится. Потому что сначала надо запустить специальную программу под названием "сервер базы данных", загрузить в него этот файл и только после этого можно получать доступ к данным.
Файловые БД работают без серверов - в них клиентская программа сама работает напрямую с файлами БД.

k-nike2А что касается этого odbc драйвера. Он мне может заменить мой IBProvider? Или они как-то дополнять друг друга будут Заменить. Никаких дополнений. В принципе, ты можешь делать несколько коннектов из своего клиента к разнам базам или даже к одной. И каждый коннект может идти через другого провайдера. Извращение конечно, но возможно :)

k-nike2Меня интересует подключение именно через ADO, т.к. мне почему-то не нравиться в ручную прописывать DSN'ы.Не используй слов которые не понимаешь :) DSN это совсем не так уж страшно. DSN это та же самая строка коннекта, которой дали имя и сохранили ее в регистри.
если сейчас ты в строке коннекта пишешь: Ты можешь записать все это в DSN через ODBC Administrator, дать этому DSN имя MySklad и в своей програме будешь использовать строку коннекта: и все.
А если не хочешь создавать DSN в регистри можешь каждый раз отдавать cn.Open полную строку коннекта как ты делаешь уже сейчас.

k-nike2IBProvider я инсталлирую и все - можно запускать приложения. Удобно. И если вдруг меня не будет и на какой-нибудь комп надо будет установить мое приложение, можно все на пальцах объяснить даже чайнику что установить чтоб заработало, а так нужно писать целую инструкцию.С точки зрения инсталляции ODBC драйвер не намного отличается от IBProvider. Копируешь его куда-нибудь на клиентскую машину, регистрируешь драйвер в винде и все.
Зато у ODBC есть огромный плюс - среди универсальных интерфейсов он самый широко известный, самый мощный и самый простой в работе.

Nikzединственная разщница только в том, что не нужно писать строчку
Вообще-то нужно :)
Но так как это значение по умолчанию то его писать действительно не обязательно.

NikzADO (ActiveX Data Object) - это метод доступа к информации в базе данных (не важно в какой именно)
ODBC (не помню как расшифровывается) - это технология создающая своего рода мостик, определяющая правила как интерпретировать информацию хранящуюся в определенной базе данных для того что бы к ней можно обращаться (при помощи например ADO)Ой наврааааал :)
Читать надо доку идущую с MDAC. Там все четко и просто написано. Вот базовые объяснения всех трех основных интерфейсов:
MDAC 2.8The Microsoft® Open Database Connectivity (ODBC) interface is a C programming language interface that makes it possible for applications to access data from a variety of database management systems (DBMSs). The ODBC interface permits maximum interoperability—an application can access data in diverse DBMSs through a single interface. Furthermore, that application will be independent of any DBMS from which it accesses data. Users of the application can add software components called drivers, which interface between an application and a specific DBMS.

OLE DB is a set of COM-based interfaces that expose data from a variety of sources. OLE DB interfaces provide applications with uniform access to data stored in diverse information sources, or data stores. These interfaces support the amount of DBMS functionality appropriate to the data store, enabling the data store to share its data.

Microsoft® ActiveX® Data Objects (ADO) enable your client applications to access and manipulate data from a variety of sources through an OLE DB provider. Its primary benefits are ease of use, high speed, low memory overhead, and a small disk footprint. ADO supports key features for building client/server and Web-based applications.
А если по очень простому: ODBC и OLE DB это низкоуровневые универсальные интерфейсы. ODBC - интерфейс процедурного типа, OLE DB - объектного.
А ADO - объектная надстройка над одним из этих или любым другим провайдером по выбору программиста.

Ручная работа с ODBC предпочтительна для процедурных языков (С например)
OLE DB - удобен в С++, (впрочем я все равно предпочитаю ODBC :)
А вот специально для Visual Basic Микросфт придумал ADO.