Да, как вариант:

Private Sub ComboBox1_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
Dim objFound As Range

If KeyCode = KeyCodeConstants.vbKeyReturn Then
Set objFound = Range(Cells(1, 2), Cells(Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row, 2)).Find(ComboBox1.Text, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)

If objFound Is Nothing Then
Cells(Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row, 2).Offset(1, 0).Value = ComboBox1.Text
ComboBox1.RowSource = "b1:b" & Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
End If

ThisWorkbook.Worksheets(1).Range("a1").Value = ComboBox1.Text
End If

End Sub


В принципе тоже самое, не шлифовал, правда. Только убран цикл. Остальное - также.

Кстати, убран GoTo, использование которого в большинстве ситуаций Microsoft не рекомендует.
И я заметил одно небольшое различие: в последнем варианте значение в листе меняется сразу, а в первом - после закрытия формы. Это может быть важно в зависимости от ситуации.