Эти окна имеют немного разный функционал, обусловленный средами разработки.
Если в фокспро в command window написать команду или вызов функции, которая создаёт курсор, массив или переменную, то это созается и существует до окончания работы среды фокспро( если не предпинять соответствующие шаги по очистке ), то Immedite просто отобажает результат выполнения какой-то операции, не сохраняя при этом созданые объекты.

Но если очень хочется, то можно попробовать сделать такой add-in. В среде есть вариант проекта add-in'a к VB

Antonariy Игорь Горбонос
Вы не правы, VBшный Immedite способен примерно на то же самое .
Не соглашусь, потому, что ключевое слово здесь, именно, примерно!

AntonariyЕсли им пользоваться как консолью или терминалом, то можно выполнить любые действия с любыми переменными и объектами, доступными в контексте останова . Напишите в Immedite MsgBox "Hello world" и нажмите enter.
Правильно! В контексте останова. А в command window можно создавать объекты, переменные которыми потом можно воспользоватся в запускаемой программе.