JulT , видел как-то реализацию подобной логики. Там расширяли DefaultMutableTreeNode и добавляли флаг, а-ля childrenLoaded. Далее логика проста: на дерево вешался слушатель TreeExpansionListener . При обработке события раскрытия ноды по данному флагу определялось, были ли ранее загружены дочерние ноды. Если нет, они подгружались и устанавливался флаг, в противном случае происходило просто раскрытие ноды. Насколько мне помнится, селекшн-стейт дочерних нод сохранялся. На крайний случай, в гугле можно найти примеры сохранения этого состояния.
Единственный минус такого подхода - необходимо предусмотреть reload дочерних элементов для нод, у которых данный флаг уже был установлен.