public class InfoFrame extends WindowAdapter{
    public void windowClosing(WindowEvent e){
        //тут быть твоя кода, а потом оно закрываться или хз чо О_О
        System.exit(0);
   }
}

public class InfoFrameListener extends WindowAdapter{
    public void windowClosing(WindowEvent e){
        //тут быть твоя кода, а потом оно закрываться или хз чо О_О
        System.exit(0);
   }
}

public class InfoFrame extends JFrame{
    public InfoFrame(){
        WindowListener listener = new InfoFrameListener();
        frame.addWindowListener(listener);
    } 
}