//Создаем диалог ожидания
    Runnable r =  new  Runnable()
{
     public   void  run()
   {
       start("Загружается главное окно программы");
   } 
};
   
SwingUtilities.invokeLater( r );

 
    JFrame win =  new  MainProgramm();
    win.setVisible(true);
    stop();
//---------
      public   void  start(String title){
          dialog= new  JDialog(title);
          //создаём JLabel и грузим туда гиф
          dialog.setVisible(true);      
    }
     public  stop(){
          dialog.setVisible(false);
    }

Timer timer =  new  Timer(  500 ,  new  TimerListener() );
start("Загружается главное окно программы");
timer.start();

 class  TimerListener
 implements  ActionListener
{ 
      public   void  actionPerformed( ActionEvent e )
     {
       timer.stop();
       JFrame win =  new  MainProgramm();
       stop();
       win.setVisible(true);
     }
}