Я зделал так:
import java.awt.*;
import java.awt.image.MemoryImageSource;
import javax.swing.*;

.... тут frame

Toolkit tool = Toolkit.getDefaultToolkit();
Point p = new Point(12, 0); // зона события
int[] massIm = new int[500];
int v = 10, n = 9, r = 0, colorIm = 0xFFFF0000, m = 0;// colorIm = 0xff(ff-R 00-G 00B)- цвет курсора
for (int i = 0; i < 25; i++) { // массив рисунка
for (int j = 0; j < 20; j++) {
if (j == 9 || j == 10) {
massIm[r++] = colorIm;
} else {
if (i > 21) {
massIm[r++] = 0;
} else {
if (i != 0 && (i % 2 == 0) && m != i) {
v += 1;
n -= 1;
m = i;
}
if (j >= n && j <= v) {
massIm[r++] = colorIm;
} else {
massIm[r++] = 0;
}


}


}
}
}


Image im = createImage(new MemoryImageSource(20, 25, massIm, 0, 20));// создание рисунка из массива (20 - шир, 25 -
// высота,massIm - массив пикселей. 0-начало
//заполнения. 20- длинна)




Cursor cursor = tool.createCustomCursor(im, p, null);// null - можно както обозвать курсор String myCurs = "красный //треугольник"

setCursor(cursor);

.... тут конец фрэйма