import  java.sql.Connection;
 import  java.sql.Statement;
 import  java.sql.SQLException;
 import  java.sql.DriverManager;


// свое исключение
 class  MyCustomException  extends  Exception {
     public  MyCustomException(Throwable t) { // можно создать и другие конструкторы
         super (t);
    }
}

 public   class  Create { // есть проблемы с форматированием. посмотри Sun Code Conventions
    // желательно кидать свои исключения
     public   void  Create_Tables(Connection conn)  throws  MyCustomException {
        Statement stmt =  null ;

         try  {
            stmt = conn.createStatement();

            // обычно работа с stmt идет здесь же
        }  catch (SQLException e) {   // указываем самое нижнее по иерархии генерируемое исключение
             throw   new  MyCustomException(e);  // нехорошо создавать SQLException самому
        }  finally  {
             if  (stmt !=  null ) {
                 try  {
                    stmt.close();
                }  catch  (SQLException e) {
                    // ничего не делаем, но можно и сгенерить, но тогда потеряется первое исключение если было
                }
            }
        }
    }

     public   static   void  main(String[] args)  throws  Exception {
        //Load the JDBC driver
         try  {
             Class .forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance();
        }  catch  (Exception e) {
            System.err.println("Unable to load driver.");
            e.printStackTrace();
        }

        Connection conn =  null ;
         try  {
            System.out.println("* Connecting...");
            String url = "jdbc:mysql://" + config.hostname + ":" + "3306" + "/" + "db_name";
            conn = DriverManager.getConnection(url, config.user, config.password);

            Create c =  new  Create();
            c.Create_Tables(conn);
        }  catch  (MyCustomException e) {
            System.out.println("SQLException: " + e.getMessage());
            e.printStackTrace();
            // System.exit(1); и так выйдет
        }  finally  {
            System.out.println("* Datenbank-Verbindung beenden");
             if  (conn !=  null ) {
                 try  {
                    conn.close(); // ошибки уже нет ;)
                }  catch  (SQLException e) {
                    // ничего не делаем, но можно и сгенерить, но тогда потеряется первое исключение если было
                }
            } 
        }
    }
}