Дорогой товарищ!
в данном случае в файле step2.java
должен был быть public class step2 {},
проверьте точность написания и регистр, это очень важно!
step2.class должен был быть скомпилен, есессна
Кроме того, проверьте переменную CLASSPATH (в ней должен быть указан текущий каталог)

и не java step2.class,
а java step2


!!!!!

хмм...
Обратите в нимание, как Вас обругали:
NoClassDefFoundError: step2/class

то есть точка (.) им воспринимается как нечто,
разделяющее квалификаторы.

Очевидно, для него это было что-то вроде "класс class из пакета step2",
которых есессна нету :-)