API DocJDialog
public JDialog(Frame owner,
String title,
boolean modal)
throws HeadlessExceptionCreates a modal or non-modal dialog with the specified title and the specified owner Frame. If owner is null, a shared, hidden frame will be set as the owner of this dialog. All constructors defer to this one.
NOTE: Any popup components (JComboBox, JPopupMenu, JMenuBar) created within a modal dialog will be forced to be lightweight.

This constructor sets the component's locale property to the value returned by JComponent.getDefaultLocale.


Parameters:
owner - the Frame from which the dialog is displayed
title - the String to display in the dialog's title bar
modal - true for a modal dialog, false for one that allows other windows to be active at the same time
Throws:
HeadlessException - if GraphicsEnvironment.isHeadless() returns true.
See Also:
GraphicsEnvironment.isHeadless(), JComponent.getDefaultLocale()
Т. е. либо Frame откуда ты вызываешь этот диалог, либо ставь null и не парься.

Думаю этого не из-за того, что ты ставишь null.
Задай жестко расположение и размер диалога. В java 5.0 это метод setBounds.

NotGonnaGetUsНу дык, нужно проявить фантазию и написать, что найден новый баг java: "Она не может угадать в какой части и какого размера ты хочешь увидеть окно диалога".Жестко ответил