На мой взгляд, SQLJ - вещь настолько хорошая для Java-оида, по-сравнению с JDBC, что даже не стоит и размышлять, изучать ли данную технологию или нет - однозначно изучать.

Преимущества перед JDBC в том, что SQLJ в отличие от JDBC позволяет в момент компиляции отследить правильность написания SQL-запроса, проконтролировать наличие таблиц в БД и/или вызываемых процедур/функций БД.

Вдобавок простота написания SQL-кода в Java-программе беспрецедентна в случае SQLJ.
Используя Oracle, более того, 9 версию, Вы рано или поздно придете к Java и SQL, если еще не пришли.

Теперь вопрос-уточнение - в качестве кого Вы начинаете?
В качестве администратора БД или разработчика прикладного ПО? Или серверного ПО? Для какого клиента? Oracle Developer Suite или другой клиент?